Trading System Validering

Better System Trader. Vet du at Dr Seuss skrev boken Green Eggs and Ham på et spill som han ikke kunne skrive en bok med 50 ord eller mindre. Det var rett i 1960, grunnleggeren av Random House gjorde en 50 innsats med Dr. Seuss at han ikke ville være i stand til å skrive en bok bare ved bruk. Inkluderer e-bok, cheatsheet PLUS 2 breakout-strategier i Tradestation code. Top Episodes. Ernest Chan snakker kvantitativ handel, momentum, stopper tap, minimerer drawdown og maksimerer avkastning, automatisert handel og konkurrerer med store bedrifter Episode 12.Andrea Unger gir tips for å skape robuste strategier, Forex trading strategier, bruk av indikatorer og optimalisering for å forstå markedsadferd Episode 16.Perry Kaufman diskuterer bruksområder av markedsstøy, reduserer prisjokk, volatilitet og bruk av informasjonen Forhold for å overvåke strategiytelse Episode 10.Ralph Vince snakker posisjonsstørrelsen, de ulike applikasjonene for optimalf, handelshorisonter, diversifisering og hans skiftende syn på pengermannen Agement over 25 år Episode 11.Gary Antonacci diskuterer ulike typer momentum og hvordan Dual Momentum kan brukes til å tjene og beskytte under en nedgang i markedet. Episode 9.Andreas Clenow Hedge fondssjef, diskuterer kontant vs risikotildeling, posisjon rebalansering og hvorfor tradisjonell trenden følger ikke på lager Episode 13.Jerry Parker fra den opprinnelige Turtles trading group aksjer 30 års handelserfaring i trenden etter og systematisk handel Episode 17.Kevin Davey VM-handelsmester, diskuterer viktige aspekter ved systemutvikling, de beste systemene å bruke, riktig backtesting prosess og hvordan å bli en vellykket handelsmann Episode 5.LISTE TIL PODCASTEN PÅ DISSE PLATFORMS. GET INVOLVED IN COMMUNITY. Regular system testing og validering av CCSM er nødvendig for å sikre at modellens kvalitet og integritet opprettholdes gjennom hele utviklingsprosessen Denne delen etablerer systemteststandarder og prosedyrer som skal brukes til ver hvis standardene er oppfylt Det antas at komponentmodellutviklingsteam har testet komponenten sin enhet før den gjøres tilgjengelig for systemtesting. Se avsnitt for mer informasjon om testing av individuelle komponenter og enhetstesting av individuelle delrutiner og moduler innenfor komponenter. Der er to generelle kategorier av modellevalueringer hyppige korte testkjøringer og sjeldne, lange valideringsintegrasjoner. Modeltesting refererer til korte 3 til 31 dagers modellkjøringer designet for å verifisere at den underliggende mekanikken og ytelsen til den koplede modellen fortsetter å oppfylle spesifikasjoner. Dette inkluderer å verifisere at modellen starter faktisk og kjører, benchmarking modellens ytelse og relative hastighetskostnad for hver modellkomponent, samt kontrollerer at modellen starter på nytt. Disse testene er gjort på hver av målplatformene. Modelltesting tar ikke opp om modellsvaret er riktig, det bare verifiserer at det fungerer mekanisk som spesifisert. Modell validering innebærer lengre minst 1 års integrasjoner for å sikre at modellresultatene er i akseptabel avtale med både tidligere modellklimastatistikk og observerte egenskaper til det virkelige klimasystemet. Modellvalidering skjer med hver mindre CCSM-versjon, dvs. CCSM2 1, CCSM2 2 eller på forespørsel fra CCSM-forskerne og arbeidsgruppene Etter anmodning blir modellvalidering bare utført etter at CCSM-forskere har blitt konsultert og modelltestfasen er fullført. Modellvalideringsresultatene er dokumentert på en offentlig vurderbar nettside. Portvalidering er definert som verifisering av at forskjeller mellom to ellers identiske modellsimuleringer oppnådd på forskjellige maskiner eller ved bruk av forskjellige miljøer skyldes bare maskinrundefeil. Ferdig testing av CCSM er nødvendig for hver merket versjon av modellen. CCSM kvalitetssikringsled er ansvarlig for at disse testene er løp, enten ved å gjøre det personlig eller ha dem løp b En kvalifisert person Hvis en modellkomponent er identifisert som et problem, forventes forbindelsen for den komponenten å løse dette problemet som sin høyeste prioritet. Resultatene av testingen og benchmarking vil bli inkludert i den merkede modellen for å dokumentere kjøregenskapene til modell De faktiske test - og analyseskriptene vil være en del av CCSM CVS-depotet for å oppmuntre til bruk av eksterne brukere. Suksessfull bygge-CCSM skal samle på hver av målplattformene uten endringer i skript, koder eller datasett. Suksessfull oppstart CCSM starter fra en startstat og løp i 10 dager. Suksessfull gjenopprettelse CCSM starter fra en opprinnelig tilstand og stopper etter 5 dager, deretter startes og kjøres fra dag 6 til dag 10.Successful gren CCSM starter fra en opprinnelig tilstand og stopper etter 5 dager, deretter utfør en filial sak med bare en navn navn endring og løp fra dag 6 til dag 10.Exact restart En bit-for-bit kamp må skje mellom 10-dagers første løp og omstart løp og grenen løper med samme antall prosessorer. Signal fangst En signal fangst test skal utføres med miljøvariabelen DEBUG satt til sann i Makefile. Annen diagnostikk En diagnostisk test vil bli utført med infodbug satt til nivå 2 i koblerinngangen. diagnostikk En port diagnostisk test vil bli utført med infobcheck satt til nivå 3 i kobler inngang og en 10 dagers løp vil bli utført. Prestasjons benchmarking Total CPU tid, minne bruk, utgangsvolum, GAU kostnad, diskplass bruk og vegg klokke Tid for 10-dagers løp vil bli registrert. Den relative prisen for hver komponent vil også bli registrert. Testrapport Resultatene av alle trinnene ovenfor skal dokumenteres i en testrapport med vekt på resultater, sammenligninger med forrige test og anbefalinger for forbedringer. Eventuelle feil eller mangler observert skal noteres og kontaktes ansvarlig for den komponenten og programvaren engineering manager. Smoke-test En stor cr iteria som brukes til å evaluere effektiviteten av en testprosedyre, er tidsperioden som har gått fra siste gang systemet ble testet. For å teste for system - eller programvareendringer, vil en automatisk seks dagers testkjøring bli utført hver helg med den nyeste CCSM-distribusjonen på hver av de støttede plattformene En omstartstest utføres på den første helgen i hver måned. Testrapport Resultatene fra trinn 1 blir automatisk dokumentert i en testrapport.13 2 Model Validation Procedures for CCSM. Model Validering skjer med hver mindre CCSM-versjonen, dvs. CCSM2 1, CCSM2 2 eller på forespørsel fra CCSM-forskerne og arbeidsgruppene. Før du starter en validering, vil CCSM Quality Assurance Lead konsultere CCSM-forskerne for å designe valideringseksperimentet. Valideringen vil vellykket fullføre testtrinnene som er skissert ovenfor. Vitenskapelig underskrift CCSM-forskerne må være enige om å gjøre seg tilgjengelige for uformelt å analysere t Resultatene av løp i løpet av løp og formelt gjennomgå resultatene innen en uke etter ferdigstillelse av runparisonen med tidligere modellkjøringer. Resultatet stemmer overens med tidligere modellløpsparison med observerte klima. Resultatet er i overensstemmelse med observerte klima. Portvalidering er definert som verifisering av at forskjellene mellom to ellers identiske modellsimuleringer oppnådd på forskjellige maskiner eller ved bruk av forskjellige miljøer, skyldes kun maskinrundefeil. Rundefeil kan skyldes bruk av to maskiner med forskjellig internt flytpunktspresentasjon eller ved å bruke et annet antall behandlingselementer på samme maskin som kan føre til en kjent ombestilling av noen beregninger eller ved å bruke forskjellige kompilatorversjoner eller alternativer på en enkelt maskin eller forskjellige maskiner som analyserer interne beregninger på en annen måte. Følgende papir gir en primær referanse for portvalidering, i det følgende referert til som RW. Rosinski , JM og DL Williamson Akkumuleringen av Roun Driftsfeil og portgodkjenning for Globale Atmosfæriske Modeller Journal of Scientific Computation, Vol. 18, nr. 2, mars 1997. Som etablert i RW, må tre betingelser for modellløsningsadferd oppfylles for å kunne validere en port av atmosfæriske generelle sirkulasjonsmodeller. første gangs tidspunkter skal forskjellene mellom de opprinnelige og portede løsningene ligge innenfor en til to størrelsesordener for maskinrunding. i løpet av de første dagene bør vekst av forskjellen mellom de opprinnelige og portede løsningene ikke overstige veksten av en første forstyrrelse som introduseres inn i laveste rekkefølgebitene i den opprinnelige løsningen. statistikken over en lang simulering må være representativ for modellens klima som produsert av den opprinnelige koden. omfanget av disse forholdene gjelder for andre modeller enn en atmosfærisk modell har ennå ikke etablert Merk også at den tredje tilstanden ikke er fokus i denne delen, se kapittel 13 2.Validering av den fullstendige CCSM syste m, definert som kombinasjonen av alle aktive modellkomponenter som deltar i full beregning, er en to-trinns prosess. Validere hver modell som et frittstående system. Validere det koblede systemet. Validering av hver komponentmodell alene skal utføres av modellutviklerne , og det kan ikke være nødvendig å utføre de frittstående testene som en del av vanlig, hyppig valideringstesting. For å validere den fullkoblede CCSM, er målet å etablere en prosedyre som vil tillate en å konkludere med at porten til hele systemet er alt Aktive komponenter er gyldige. Det er imidlertid minst to potensielle problemer som bør noteres. Vil prosedyren være tilstrekkelig til å trekke konklusjoner trygt. Det vil si at det må ha lite potensial til å konkludere med en god port når porten faktisk er dårlig. Ved en konklusjon om at porten er dårlig, er det sannsynlig at ingen informasjon vil være tilgjengelig for å finne ut hvilken komponent av det fulle systemet som er mistenkt. Den generelle prosedyren for port validering av Den fulle CCSM er å undersøke veksten av forskjeller mellom to løsninger over et passende antall integrerte tidspunkter. Denne feilveksten kan sammenlignes med veksten av forskjeller mellom to løsninger på en enkelt maskin, hvor den forskjellige løsningen ble produsert ved å innføre en tilfeldig forstyrrelse av den minste amplitude som kan følges av modellen på presisjonen av maskinen. Det anbefales at prosedyren undersøker veksten av forskjeller i en tilstandsvariabel som ligger ved det primære fysiske grensesnittet som er overflaten hvor akkumulering av feil i alle komponenter vil fungere raskt og hvor handlingen av CCSM-kobleren også er viktig for eksempel grid kartlegging. Det anbefales også at prosedyren utføres på et koblet system der utveksling av informasjon mellom aktive komponenter er hyppig. Utveksling av informasjon En modelldaggrenser kan maske deteksjonen av en ugyldig port fordi størrelsen på feilforskjellene er tydelig d nå rundingsmetningsnivåer før datautveksling Se eksempel 5 i kapittel 13 3 4. Oppskriften på CCSM-validering er som følger. Kjøp CCSM på en valgt maskin hvor tillit til løsningen er etablert. CCSM på samme maskin, og introduserer en initialfeilforstyrrelse i den atmosfæriske modellen 3-D-temperatur ved å bruke prosedyren som er tilgjengelig i CCM-see-en weblink. run CCSM på målmaskinen ved hjelp av samme kode, samme modellinngangsfeltlistefiler , og samme modellinnspillingsdatafiler, og sammenligne feilveksten i perturbed-løsningen versus feilveksten i ported-løsningen. Feilene bør tilfredsstille de to første betingelsene beskrevet i RW. Spesifikke anbefalinger for en port validering av CCSM. RMS forskjell på felt, gjennomsnittlig. Merk at feltet som undersøkes må behandles med full maskinens presisjon. Feltet må lagres ved full maskinens presisjon under modellhistorikkarkivets trinn, og feilstatistikken må beregnes ved full maskinpresisjon.13 3 4 Port Validation Examples. Example 1 Perturbation Error Growth. En typisk forstyrrelsesfeilvekst av den gjennomsnittlige RMS-differansen på overflatetemperaturen med en kontroll og en lavordrebit forstyrrelse av CCM på 16pes av IBM SP To dager 144 atmosfæriske timesteps er vist. Vær oppmerksom på at de første timestappene tilfredsstiller den første tilstanden til RW. Eksempel 2 Maskinport Svart linje er forstyrrelsesfeilveksten på den opprinnelige maskinen samme som eksempel 1 Rød linje er veksten i forskjeller mellom simuleringen på den opprinnelige maskinen og simuleringen på 64pes av en SGI Origin 2000, og den blå linjen er veksten av forskjeller fra en simulering på 32pes av en IBM SP Merk at de første to dagene 144 timesteps tilfredsstiller den andre tilstanden til RW. Eksempel 3 Dårlig port I Samme som eksempel 2, men blå linje er en port hvor standard drivhusgasskonsentrasjon ble endret ved et uhell i den atmosfæriske kildekoden. Den første og andre con erlover av RW er brutt. Eksempel 4 Bad Port II Samme som eksempel 2, men blå linje er en port hvor den andre rekkefølge diffusjonskoeffisienten ble økt med 15 i den atmosfæriske modellen navnelisteinngang. De første og andre betingelsene for RW blir brutt. Eksempel 5 Frekvens for modelldatautveksling Samme som eksempel 2, men blå linje er en port hvor havmodellens vertikale diffusjonskoeffisient ble redusert med vilje. Mens de første og andre RW-betingelsene er oppfylt, ble porten tvunget til å ha vært dårlig. Problemet er at havet og atmosfæren var rettet mot utveksling av data bare ved daggrenser 72 atmosfæriske tidspunkter og dermed kommuniserte ikke koblingsløsningen til atmosfæren til begynnelsen av den andre dagen. Feilen i havmodellløsningen hadde allerede nådd rundingsmetningsgraden ved tiden atmosfæriske modellen mottok informasjonen For port validering, viser dette eksemplet at utveksling av data mellom komponenter må forekomme mer fre tilbakevendende enn tidsskala der rundingsfeilen når en nivåmettet verdi. Validering for leverandørhandelssystem. Hvis en forhandler kjøper et leverandørhandelssystem online til manuell dagshandel, hvordan kan forhandleren bekrefte om systemet faktisk har handlet med anstendig historisk fortid performance. Would du tilbake test deg selv. Jeg kan bare diskutere min erfaring, jeg har kjøpt fryktelige systemer på 80-tallet hvor de var datamaskin, og da du tok tap, endret systemet og sa at det ikke var noe tap, så etter at jeg bare kjøpte systemer der utvikler viste meg månedlige meglersystemer og tillot meg å snakke med megler, veldig veldig få Når jeg har solgt systemer, ga jeg dem daglige og månedlige megleretninger for et år. Hvis du er tåpelig å kjøpe et system uten meglerklæringer, har jeg noe sumpland i Arizona kan jeg selge deg. Hovedproblemet med systemer, feil mennesker kjøper dem som nesten alle systemer må justeres og de trenger ikke å oppleve for å justere dem. Design dine egne systemer i begynnelsen er så mye frustrasjon som du ofte ikke vet hva som fungerer, du må lære å programmere slik at du kan få stor nok prøvestørrelse, du må vite når du ikke skal ta gode signaler. jeg bare lurte på det spørsmålet jeg postet som jeg har kjøpt mange handelssystem på nettet og aldri bekreftet noe. Bare handles live lol. Du har barn noe system du kjøper, se på det som en elektrisk ledning, nå vil du la barna dine røre ved det uten å vite om det er varmt eller kaldt Fordi det er akkurat det du gjør. Ikke kjøp systemer selv med meglerklæringer. En leverandør kan kjøre 5 systemer som lever i 5 forskjellige kontoer, og 1 kan være lønnsomt i løpet av det siste året bare ved flaks. Det ene systemet blir deretter markedsført. virkeligheten er ingen med et godt system vil noensinne selge det. Hvis det er noe bra, vil de handle med det. Derfor er alle handelssystemer som selges til publikum, søppel. Ikke kast bort penger. Som handelsmenn har vi svært våre teknikker i henhold til markedsforhold. Selv om du har bare en teknikk og velger å stå til side når markedsforholdene er gale for den teknikken, har jeg ennå ikke sett et automatisert system som kan lese eksisterende markedsstruktur og endre sine utgangskriterier. Som et resultat kan automatiserte systemer gjøre det bra i et miljø de ble designet for, men ødelegge din konto når forholdene endres Ellers kan all handel overalt gjøres av maskiner som ikke er mennesker. Hvis en forhandler kjøper et leverandørhandelssystem online til manuell dagshandel, hvordan kan forhandleren bekrefte om systemet faktisk har handlet med anstendig historisk fortid. test deg selv. Du fortsetter å lete etter hjelp, men dessverre er ET ikke der du skal finne det. For det andre, å kjøpe et system, vil ikke kutte det heller. Det er et ganske godt webinar om systemer som handler fra. Hva jeg fant mest interessant var dette Så først vet vi alle om drawdowns, men måten han presenterer denne informasjonen på og snakker om det, er interessant. Du kan ha en veldig fin egenkapitalkurve, men hvis du starter på feil sted, de første ukene dine kunne være rettferdig stygge Enda viktigere var selv hvordan han snakket om at flere systemer kjører samtidig for å jevne ut egenkapitalkurven. Dette skjedde aldri for meg, men det gir perfekt fornuft. Som en annen plakat nevnt, er systemleverandøren kan enkelt bare vise deg ytelse for et av hans systemer som gjør det veldig bra akkurat nå, men når du kommer ombord, kan det gå gjennom en drawdown. Han kan ha flere systemer, som det ble foreslått, og bare vise hvilken som var den beste for tiden. Av alt systemet jeg så på C2, var ingen av dem jeg trodde, så god. Mange som så ut som at de hadde en god egenkapitalkurve faktisk da gjennom en svært alvorlig nedgang på individuelle handler før de ble stengt, men det manglede å snu seg Handelen kan fremdeles opptre som en fortjeneste på 50, men når du fokuserte på DD-kolonnen, så du at disse handler var nede 2 eller mer, noe som medførte kanskje 500 eller 1000. Fortell meg nå om du handlet selv og din gjennomsnittlig seier var 50, og hvis du handlet uten å stoppe og holdt på å håpe på en vending når du var over 500 i hullet, er jeg sikker på at du også vil ha en god seiersats også, dvs. små seier og veldig veldig stort stopp. Men så mange av disse systemene til slutt blåser opp jeg er sikker Nesten noen av dem synes å være eldre enn 6 måneder. Hvorfor ikke du bare poste hvilke systemer du ser på og de smarte menneskene her kan rive dem fra hverandre Jeg tror egentlig ikke at noen der ute er gi bort gratis penger Gutta på C2 tror jeg gjør mer i månedlige avgifter enn i handelsgevinster, som selvsagt er garantert inntekt uansett ytelse Hvis de sprenker, begynner de bare igjen. Ikke kjøp systemer selv med meglerklæringer. En leverandør kan kjøre 5 systemer lever i 5 forskjellige kontoer, og 1 kan være lønnsomt i løpet av det siste året bare ved flaks. Det ene systemet blir deretter markedsført. Virkeligheten er ingen med et godt system vil noen gang selge det. Hvis det er noe bra, vil de handle det. Derfor er alle handelssystemer som selges til offentligheten søppel Jeg sliter deg ikke penger. Jeg er uenig med uttalelsen om at ingen selger gode systemer jeg selger. Faktisk gir jeg dem noen ganger Djevelen er i detaljene Jeg har over 200 systemer som har jobbet i ulike markeder på forskjellige tidspunkter i det siste. Noen av dem er for tiden ikke lønnsomme, noen av dem er Markets Change, og systemer fungerer eller fungerer ikke, avhengig av markedet. For eksempel, her er et arbeidssystem som jobber nå - gratis Kjøp Home Depot i løpet av de siste 5 minuttene av handel hver dag unntatt tirsdag Selg det følgende handelsdag om 9 45 Østtid Det gjør ca 20 ROI per år, og har gjort det mer enn 5 år. Du er velkommen. Steve Alexander sa. Jeg er uenig med uttalelsen om at ingen selger gode systemer jeg selge dem Faktisk gir jeg noen ganger dem bort Djevelen er i detaljene Jeg har over 200 systemer som har jobbet i ulike markeder på forskjellige tidspunkter i fortiden Noen av dem er for tiden ikke lønnsomme Noen av dem er Markets change, og systemer fungerereller ikke arbeid, avhengig av markedet. For eksempel, her er et arbeidssystem som jobber nå - gratis Kjøp Home Depot i løpet av de siste 5 minuttene av handel hver dag unntatt tirsdag Selg det følgende handelsdag om 9 45 Østtid Det gjør ca 20 ROI per år og har gjort det mer enn 5 år Du er velkommen. Takk Steve for å kommentere dette emnet Og stor takk for det frie arbeidssystemet. Det er godt å ha litt mangfold på dette emnet. For meg, for øyeblikket , Jeg er begge sider av gjerdet 50 50 Jeg har ingen erfaring med heller eller ikke et leverandør system fungerer eller ikke, men jeg tror jeg vet de riktige spørsmålene å spørre og informasjon for å bevise at systemet er verdt å kjøpe Vel, i hvert fall jeg m lærer. For eksempel, som Steve sa, selger han systemer og ga en bort gratis. Dessuten kan en systemutvikler ikke ha en annen kapital for å leve et system han utviklet. Han kan ha gode resultater i tilbaketest og gode resultater i sim live, men egentlig har ikke penger til å handle med systemet kan være min sak, jeg er lav kapital akkurat nå, men jeg lærer meg selv at jeg slags som den systematiske stilen handler og beveger seg mot automatisering. Bare min 2 cents å ikke være så ensidig. Steve Alexander sa. Jeg er uenig med uttalelsen at ingen selger gode systemer jeg selger dem Faktisk gir jeg noen ganger dem bort Djevelen er i detaljene Jeg har over 200 systemer som har jobbet i ulike markeder på ulike tidspunkter i fortiden Noen av dem er for tiden ikke lønnsomme noen av dem er Markeder forandrer seg, og systemene fungerer eller fungerer ikke, avhengig av markedet. For eksempel, her er et arbeidssystem som jobber nå - gratis Kjøp Home Depot i løpet av de siste 5 minuttene av handel hver dag unntatt tirsdag Selg det følgende handelsdag om 9 45 Østtid Det gjør ca 20 ROI per år, og har gjort det mer enn 5 år. Du er velkommen. Takk Steve for å kommentere dette emnet. Det er godt å ha litt mangfold på dette emnet. For meg, for tiden, jeg er begge sider av gjerdet 50 50 Jeg har Jeg har ingen erfaring med heller ikke et leverandør system, eller ikke, men jeg tror jeg vet de riktige spørsmålene å spørre og informasjon for å bevise at systemet er verdig. Vel, jeg lærer meg. For eksempel, som Steve sa, selger han systemer og ga en fri gratis Også en systemutvikler har kanskje ikke annen kapital til å handle med et system han utviklet. Han kan ha gode resultater i tilbaketest og gode resultater i sim live, men egentlig har ikke penger til å handle med systemet. Dette kan være min tilfelle, jeg er lav kapital akkurat nå, men jeg lærer meg selv at jeg slags som den systematiske stilen handler og beveger seg mot automatisering. Svært Alexander sa. For eksempel, her er et arbeidssystem som jobber nå - gratis Kjøp Home Depot i løpet av det siste 5 minutters handel hver dag unntatt tirsdag Selg det følgende handelsdag om 9 45 Østtid Det gjør ca 20 avkastning per år, og har gjort det mer enn 5 år. Du er velkommen. Du spøker du kunne bare kjøpt og holdt Home Depot for fem år siden for a om 40 og i dag er det 145 A høyere avkastning enn ditt lange eneste trading system. Også jeg foreslår at du ser opp kurvepass med hensyn til å utvikle et handelssystem. Beskrivelsen din stinker med kurvepassing. En systemutvikler kan heller ikke ha en annen kapital for å leve handel med et system han utviklet Han kan ha gode resultater i tilbaketest og gode resultater i sim live, men egentlig har ikke penger til å handle med systemet. Dette kan være min sak, jeg har lav kapital akkurat nå, men jeg lærer meg selv at jeg slags som systematisk stil handel og beveger seg mot automatisering. Det er lett å få penger fra venner og familie hvis du har et godt handelssystem Faktisk er det veldig enkelt, folk vil være ivrige etter å kaste penger på deg. Men hva skjer hvis du bare begynner å handle systemet og oppleve drawdown. How definerer en daghandler et godt trading system. You må satse mindre med startkapital inkassere deg drawdown Men satse større når du tjener penger Si vær forberedt på å risikere å trekke ned 5 til 10 av sta rting kapital, men kanskje 25 når du har en sunn profittpute. Generelt ville jeg beskrive et godt system som en som har blitt testet for å jobbe i mange år minst 10 og over mange forskjellige markedsforhold. Bullbearbeide sidelengs veldig rolig, veldig volatil og har en skarphet på minst 2 0 over den tiden, åpenbart høyere er enda bedre, men du må være forsiktig med kurvepassende bias. Det trenger ikke å være lønnsomt hver måned, men gjennomsnittlig vinnende måned bør være større enn gjennomsnittlig tapende måned. Det er lett å få penger fra venner og familie hvis du har et godt handelssystem Faktisk er det veldig enkelt, folk vil være ivrige etter å kaste penger på deg. Problemet jeg har lagt merke til med vennene mine, er når de begynner å handle et system de kan oppleve tap. Then sier de at dette systemet ikke virker fordi jeg mister penger nå, hvordan kan jeg tjene penger hver måned, hvis jeg bare har mistet 1000 eller så. De tenker på det da denne handelen må produsere penger for meg hver måned. Jeg tror det vil bli for stre ssful spør venner eller familie for penger å handle, fordi de vil spørre hvor mye penger du har gjort så langt. Da må jeg kanskje si at handelssystemet mister penger akkurat nå fordi det er nedtelling. De kan ikke forstå at det kan være måneder med negativ avkastning De vil ha penger hver måned. Så det er læringskurveundervisning når det gjelder å håndtere andre menneskers penger, jeg vil ikke ha det hodepine. Takk Bellwether1 for ditt svar. Veldig bra kommentar. Er det et bestemt antall handler for å gå tilbake test og videresend test for et intraday trading system. Med andre ord kvalifiserer 200 bransjer av backtest for et intraday system som har om lag 2 til 3 oppsett per dag. De fleste mennesker foreslår tilbake test i 10 år. Jeg tror 10 år er verdt data er irrelevant, tenk på hvor mange ganger markedet endres, tenk på hvordan Russell endret seg fra 10 tick til 5 tick, for mange variabler for å regne med at jeg personlig ikke ser lenger enn 2 år tilbake og jeg bruker 200 handelsminimum, kanskje i ditt tilfelle du kanskje vil inkludere mer Poenget bør være at du ser etter å lære systemets personlighet Avg. handel, profittfaktor, vinnere vs tapere mot BE, forventning, statistisk forventning, gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Også jeg gjør ikke automatisk backtest, gjør det manuelt lar meg føle hva som er å faktisk handle systemet og slags erfaring opp-og nedturer jeg håper dette var nyttig for deg. Jeg tror 10 år er verdt data er irrelevant, tenk på hvor mange ganger markedet endres, tenk på hvordan Russell skiftet fra 10 tick til 5 tick, for mange variabler for å regne med at jeg personlig ser ikke lenger enn 2 år tilbake og jeg bruker et 200 handelsminimum, kanskje i ditt tilfelle vil du kanskje inkludere mer Poenget bør være at du er ser ut til å lære systemets personlighet Avg. handel, profittfaktor, vinnere vs tapere mot BE, forventning, statistisk forventning, gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Også jeg gjør ikke automatisk backtest, gjør det manuelt, lar meg føle hva det er å faktisk handle systemet og slags experi anse oppturer og nedturer Jeg håper dette var nyttig for deg. Takk! Takk for svaret. Jeg tror også at 10 års data er irrelevant avhengig av type handelssystem. Hvis det er en intradag 2-4 handler per dags handelssystem, er det ingen måte noen kan manuell tilbakestest for denne årene For dette tilfellet, og jeg kunne gå galt et år med testing er anstendig, IMO sier jeg dette fordi med et intradagssystem ganske mekanisk, automatisk eller diskresjonær, osv. på ett år som systemet burde oppleve i nærheten av enhver markedsforhold som kunne skje Logisk ville jeg tro det, men hvis det kan automatisk tilbakestest test, må du prøve å prøve det 10 år, men fra det jeg studerer, er det best å forsikre deg om at simulering av programvare for tilbakestilling er nøyaktig som praktisk. Du var veldig hjelpsomme Jeg er enig med deg. Manuell tilbaketesting for om lag 100-200 handler gir deg rytme med systemet og får alle gotkene eller jeg har aldri tenkt på det. Men jeg forteller deg en ting om manuell tilbaketesting, bedre sørg for alle variabler og system design er tydelig definert Årsak til at jeg halvt rumpet eller bare dårlig registrerte tilbakestest i nesten 6 måneder og skjønner å skjønner, jeg tenkte ikke på denne tilstanden LOL.