Stock Alternativer Flashcards

L2 Egenskaper for aksjeopsjoner. Stockpris European Call. Value øker med aksjekursen En økning i aksjekursen i dag øker forventet aksjekurs til forfall av et opsjon ved forfall er bare utbetalingen, maks. 0, ST K Hvis forventet aksjekurs vi kan betegne det som E ST ved forfall øker utbetalingen, øker verdien av opsjonen på forfall også En høyere forventet verdi ved forfall innebærer at opsjonsverdien også skal være høyere i dag ta nåverdien - PV St-K S-Ke - rt. arbitrage er en strategi som innebærer samtidig kjøp og salg av sikkerhet til to forskjellige priser på to forskjellige markeder - sikte på å skape fortjeneste uten risiko - kjøp og salg av investorer presser prisene nærmere hverandre til arbitrage muligheten forsvinner - sjelden etter å ha tatt hensyn til transaksjonskostnadene. Poll Call Parity European .- sier at verdien av et europeisk anrop med en bestemt utøvelsespris og dato kan avleses fra verdien av en Euro pean satt med samme utøvelseskurs og dato - k Kert p S - Portefølje Ett europeisk anropsalternativ pluss et beløp på kontanter tilsvarer nåverdien av utøvelsen. R e r Portefølje B ett europeisk putsett og en aksje - utfall begge er like har samme payoff - Da begge porteføljene har samme fremtidige utbytte, må de ha de samme verdiene i dag, ellers er det en arbitrage-mulighet - ikke-lukket formløsning for amerikansk alternativ. Opptak Bounds - Antagelser. Det er ingen transaksjonskostnader markeder er friksjonsløse Lån - og utlånsrenter er samme risikofri rente Samme skattesats gjelder for alle Det finnes ingen arbitrasjonsmuligheter Risikofri renten er større enn null r 0 Vurder et alternativ på en ikke-utbyttebetalt aksje. Den maksimale prisen på en Oppkjøpsalternativet kan ikke overstige aksjekursen Det beste som kan skje med en samtale er at du ender opp med aksjen. c S Maksimumsprisen på et puteringsalternativ kan ikke være mer enn anskaffelseskursen. Prisen er g reatest payoff en put kan ha p Ke rt. Exercising et amerikansk Put-alternativ før Maturity. consider en ikke-utbytte betalende lager Det kan være optimal å utøve et amerikansk put-alternativ tidlig hvis alternativet er tilstrekkelig dypt i pengene Tenk på hva du burde gjør når aksjekursen er 0 og K 30 Skulle du trene - Ja, fordi maksimal utbetaling er KS 30 - 30 nå kan du investere tidsverdi. Konkurrere din kursmusikk 9 final. Music 9 Midterm. Citi spørsmål. Kapitel 9- InQuzitive Quiz. StudyBlue er flott for å studere Jeg elsker studieguider, flashcards og quizzer Så ekstremt hjelpsom for alle mine klasser. Alice Arizona State University. Jeg er student ved hjelp av StudyBlue, og jeg kan 100 si at det hjelper meg så mye. Studiemateriell for nesten alle fag i skolen er tilgjengelig i StudyBlue. Det er så nyttig for min utdannelse. Tim University of Florida. StudyBlue gir mange funksjoner enn andre å studere apps, og lar meg derfor lære veldig raskt jeg faktisk føler meg mye mer behagelig å ta mine eksamener etter at jeg studerer med denne appen. Det er utrolig. Jennifer Rutgers University. Jeg elsker flashcards, men bærer rundt fysiske flashcards er tungvint og rett og slett utdatert. StudyBlue er akkurat det jeg lette etter. StudyBlue, den ledende crowdsourced læringsplattformen, gir intelligente læringsverktøy, inkludert flashcards, notater, studieguider og mer som gir mer enn 9 millioner Studentene skal studere smartere Studenter kan opprette, dele og sammenligne notater, trekke fra det største og raskest voksende biblioteket med elektroniske studieressurser. Tilgang til nesten 350 millioner brukergenererte studiemateriell gjør det mulig for elevene å oppnå sine unike læringsmål, fra å passere biologi til mastering Yoga StudyBlue lar folk studere når som helst, hvor som helst på alle web-, iOS - og Android-enheter. StudyBlue er ikke sponset eller godkjent av noen høyskole, universitet eller instruktør. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerk av Apple Inc.2017 StudyBlue Inc. Alle rettigheter reservert. Stock Market Terms. the likeliho od i prosentvis at en opsjonsposisjon eller strategi vil være lønnsomt ved utløp For spredninger som korte vertikaler eller jernkondensorer, kan du estimere sannsynligheten for suksess ved å ta maks tap av den posisjonen og dele den med avstanden mellom lang og kort streiker Så, hvis du selger en 100 105 kallespredning for 2 00 kreditt, er det maksimale potensielle tapet 300 Hvis du tar 300 delt med 500, får du en sannsynlighet for suksess på 60. Problemer med utløp. Sannheten i prosentvis at en lager eller indeks vil lande over eller under noen pris på utløpsdagen Sannsynligheten for utløp bryr seg ikke om hva som skjer mellom nå og utløp Det ser bare sannsynligheten for at aksjene vil være over noe høyere pris eller under noen lavere pris ved utløp .