Fortellinger fra Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversold territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nærhet under Nedre bandet fulgte av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tiden da handelsmenn ville gå inn i sine posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte den siste gangen Intel skulle handle under lavere bånd Fra den dagen fremover, gikk Intel opp hele veien forbi den øvre Bollinger Band Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut å dra nytte av For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet over New Yorks børs da den brøt det nedre Bollinger-bandet 12. juni 2006. NYX var tydelig på oversolgt territorium Etter at strategien hadde gått, ville tekniske forhandlere legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for andre dag, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange i figur 2 Presset var ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni tillot forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet i desember 20, 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare i det forrige eksemplet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, strategi kaller for et kjøp Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand som viste seg riktig, som Yahoo snart slått rundt 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen at Yahoo Testet nedre båndet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi ulempe, og denne er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien, og hva kan skjer når ting ikke trener som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin tilbakegang som den rir bandet nedover. Dessverre blir prisen ikke så rask igjen, noe som kan resultere I betydelige tap I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonal Business Machines IB M For eksempel lukkede IBM under det nederste Bollinger-bandet 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de forrige eksemplene var neste handelsdag en down day dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Selgingen fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdager. Til slutt, 5. mars , salgstrykket var forbi og aksjen vendte seg om og dro tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunktet gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember, 2006. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 flere th en 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble angitt. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen av liten trøst Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium Under selgeringen var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene dro tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor er en beskyttelse må være på plass når beslutningen om å kjøpe har blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang til. Rategy fikk oss riktig inn i den handelen. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet overgikk de for ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet. Dette kan ofte være svært kostbart. Til slutt, begge Apple og IBM vendte om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere, er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fem - punktstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handlingene, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Sammendrag Kjøpe på pause av den nederste Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Timing av handler synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned Bollinger Band og går inn i oversold territorium mot tunge salg trykk Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt Når dette trykket ikke korrigeres, fortsatte aksjene å lage nye nedbør og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stopp-tap-ordrer er den beste måten å beskytte du fra en aksje som vil fortsette å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. rency forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Using Bollinger Band Bands for å måle Trends. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorer for handelsmenn i enhver finansiell marked om investorer er handelsobligasjoner, obligasjoner eller valutakurs FX Mange selgere bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, og selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkevidde-bundet markeder, fungerer denne teknikken godt som prisene reiser mellom de to bandene som baller som spretter av vegger på en racquetballbane. Bollinger Bands gir deg imidlertid ikke nøyaktig kjøp og salgssignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var først å anerkjenne merker på bandene er bare at koder, ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv en selger signa l Et merke av det nedre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og går i bandet. I disse markedene står handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, møtt med en uhyggelig serie stop - outs eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven må vi først spørre om hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bærer kamp for overlegenhet Markedsutviklingene er sjeldne, og det er derfor at handel med dem ikke er så lett som det ser ut. Å se på pris på denne måten, kan vi da definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band-formelen består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Ba nd BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standardavvik over de siste n periodene Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kjernen, måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik vi kan se til pris på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD unna gjennomsnittet, er trenden oppe derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesonen. Omvendt, hvis prisen kanaler i Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, det er i selgesonen Endelig, hvis prisen sverger mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er i ingen manns land En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at th øye tilpasses dynamisk til prisutvidelse og kontrahering som volatilitet øker og reduserer derfor båndene naturlig vokser og smal synkroniseres med pris handling skaper en veldig nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake tilbake til AUD USD-diagrammet like over kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i buy-sone. De ville da kunne holde seg i trend da Bollinger Band-bandene innkapslet mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppflyttingen. Hva ville det logiske stoppet Utgangspunktet er Svaret er forskjellig for hver enkelt handelsmann, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer tha n 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruke 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset er rødt. Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vriket ut av en trend med en rask bevisbevisstrekning til ulempen som klikker tilbake til kjøpesonen ved slutten av tradingperioden. Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig for handelsmannen å holde seg i bevegelsen for de fleste opptrender som bare kommer ut når prisen er begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Figur 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendutmattelse ved å plukke turnen i pris. Merk, men , at mottrenden handel krever langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på å fortsette før capitulating. In tabellen nedenfor ser vi at en fade trader bruker Bollinger Band band vil være i stand til quickl å diagnostisere det første hintet av trenden svakhet Etter å ha sett prisene faller ut av trenderkanalen, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Bandet, men hvor å sette stoppet. Plasser det rett over swing high vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out som pris vil ofte gjøre mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen Ved å måle bredden på det ingen områdets arealområde, som ganske enkelt er fra 1 til 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet av markedsstøy og ennå beskytte sin hovedstad hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading ved hjelp av Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyse indikatorene, har Bollinger Bands b ecome avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan handelsmenn oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategier. Den maksimale mengden penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor..Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee er består av 1.Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger i begynnelsen av 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden . Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig ved å sammenligne prishandlingen med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som var oss ed for gjennomsnittet Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Get the 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri din informasjon. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomstart. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke - Eksisterende mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, M arketWatch, og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor. En annen potensiell negativ, økende rente, ser ikke ut til å få noe trekk.
No comments:
Post a Comment