Trading System Eksempel

Handelssystemer som utformer systemet - Del 1.Den foregående delen av denne opplæringen så på elementene som utgjør et handelssystem og diskuterte fordelene og ulempene ved å bruke et slikt system i et levende handelsmiljø. I denne delen bygger vi videre på den kunnskapen ved å undersøke hvilke markeder som er spesielt velegnet til systemhandel. Vi vil da ta en mer grundig titt på de ulike sjangrene av handelssystemer. Rangering i ulike markeder. Kvartalsmarkeder Aksjemarkedet er trolig det vanligste markedet for handel, spesielt blant nybegynnere I denne arena dominerer store spillere som Warren Buffett og Merrill Lynch, og tradisjonelle verdier og vekststrategier er langt den vanligste. Mange institusjoner har imidlertid investert betydelig i design, utvikling og implementering av handelssystemer Individuelle investorer er med i denne trenden, men sakte. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handelssystemer i aksjemarkedet s. Den store mengden aksjer som er tilgjengelig, tillater handelsmenn å teste systemer på mange forskjellige typer aksjer - alt fra ekstremt volatile OTC-aksjer til ikke-flyktige blue chips. Effektiviteten av handelssystemer kan begrenses av lav likviditet av enkelte aksjer, spesielt OTC og rosa ark, kan utstedelse av utslipp spiser til fortjeneste generert av vellykkede bransjer, og kan øke tapene OTC og rosa arkaksjer ofte påfører ekstra provisjonsavgifter. De viktigste handelssystemene som brukes er de som ser etter verdi - det vil si systemer som bruker forskjellige parametere for å avgjøre om en sikkerhet er undervurdert i forhold til tidligere resultater, sine jevnaldrende eller markedet generelt. Forex Exchange Markets Valutamarkedet, eller forex er det største og mest likvide markedet i verden Verdens s regjeringer , banker og andre store institusjoner handler trillioner av dollar på valutamarkedet hver dag De fleste institusjonelle handelsmenn på forexen er avhengige av trad Inngangssystemer Det samme gjelder for enkeltpersoner på forexen, men noen handel basert på økonomiske rapporter eller rentebetalinger. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handelssystemer i valutamarkedet. Likviditeten i dette markedet - på grunn av den enorme volum - gjør handelssystemene mer nøyaktige og effektive. Det er ingen provisjoner i dette markedet, bare sprer seg. Det er derfor mye lettere å foreta mange transaksjoner uten å øke kostnadsbesparende til mengden aksjer eller råvarer tilgjengelig, antall valutaer som skal handles er begrenset Men på grunn av tilgjengeligheten av eksotiske valutapar - det vil si valutaer fra mindre land - er volatilitetsintervallet ikke nødvendigvis begrenset. De viktigste handelssystemene som brukes i forex, er de som følger trender et populært ordtak i markedet er trenden er din venn, eller systemer som kjøper eller selger på breakouts Dette skyldes at økonomiske indikatorer ofte forårsaker store prisbevegelser på en gang. Futures Equity, forex og råvare markeder alt tilbyr futures trading Dette er et populært kjøretøy for system trading på grunn av høyere utnyttbar utnyttelse og økt likviditet og volatilitet. Disse faktorene kan imidlertid kutte begge måtene de kan enten forstørre dine gevinster eller forsterke tapene. bruk av futures er vanligvis reservert for avanserte individuelle og institusjonelle systemhandlere Dette er fordi handelssystemer som er i stand til å kapitalisere på futures markedet krever mye større tilpasning, bruk mer avanserte indikatorer og ta mye lenger tid å utvikle. Så det er best. Det er opp til individuell investor å bestemme hvilket marked som passer best til systemhandel - hver har sine egne fordeler og ulemper De fleste er mer kjent med aksjemarkedene, og denne kjennskapen gjør det enklere å utvikle et handelssystem. Forex er imidlertid vanligvis ansett som den overlegne plattformen å drive handelssystemer - spesielt blant mer erfarne handelsmenn. Dessuten, hvis en handelsmann bestemmer seg for å cap italize på økt innflytelse og volatilitet, futures alternativet er alltid åpent Til slutt ligger valget i hendene til systemutvikleren. Typer av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligste metoden for system trading er trend-følgende system I sin mest grunnleggende form, venter dette systemet bare på en vesentlig prisbevegelse, og kjøper eller selger i den retningen. Denne typen system banker på håp om at disse prisbevegelsene vil opprettholde tendensen. Gjennomgående gjennomsnittlige systemer Ofte brukt i teknisk analyse er et glidende gjennomsnitt en indikator som bare viser gjennomsnittsprisen på en aksje over en tidsperiode. Essensen av trender er avledet fra denne måling. Den vanligste måten å bestemme inngang og utgang er en crossover. Logikken bak dette er enkel. En ny trend er etablert når prisen faller over eller under sin historiske pris gjennomsnittlige trend. Her er et diagram som tegner både prisblå linjen og den 20-dagers MA røde linjen i IBM. Breakout Systems The grunnleggende konseptet bak denne typen system ligner på et glidende gjennomsnittssystem Ideen er at når en ny høy eller lav er etablert, er prisbevegelsen mest sannsynlig å fortsette i retning av breakout En indikator som kan brukes i bestemme breakouts er en enkel Bollinger Band overlegg Bollinger Bands viser gjennomsnitt av høye og lave priser og breakouts oppstår når prisen møter kantene på bandene. Her er et diagram som plots pris blå linje og Bollinger Bands grå linjer av Microsoft. Ulemper med Trend - Følgende Systems. Empirical Decision-Making Required - Ved å bestemme trender, er det alltid et empirisk element for å vurdere varigheten av den historiske trenden. For eksempel kunne det bevegelige gjennomsnittet være de siste 20 dagene eller de siste fem årene, så utvikleren må avgjøre hvilken som er best for systemet Andre faktorer som skal bestemmes er de gjennomsnittlige høyder og nedturer i breakout systemer. Lagring av natur - Flytte gjennomsnitt og breakout systemer wi Jeg vil alltid slakke med andre ord, de kan aldri slå nøyaktig topp eller bunn av en trend Dette resulterer uunngåelig i en fortabelse av potensiell fortjeneste, noe som noen ganger kan være signifikant. Langsiktig effekt - Blant markedskreftene som er skadelige for suksessen til trend-følgende systemer, dette er en av de vanligste. Whipsaw-effekten oppstår når det bevegelige gjennomsnittet genererer et falsk signal - det vil si når gjennomsnittet faller like i området, så reverserer det plutselig retning. Dette kan føre til store tap, med mindre effektive stopp - tap og risikostyring teknikker er ansatt. Sidens Markeds - Trend-følgende systemer er av naturen kun i stand til å tjene penger bare i markeder som faktisk gjør trend Men markeder flytter også sidelengs for å holde seg innenfor et visst område i lengre tid. Extreme Volatilitet kan forekomme - Noen ganger kan trend-følgende systemer oppleve ekstrem volatilitet, men næringsdrivende må holde fast i systemet. Manglende evne til å gjøre det vil resultere i sikret failure. Countertrend Systems I utgangspunktet er målet med countertrend-systemet å kjøpe på lavest lavt og selge på høyeste høyde. Hovedforskjellen mellom dette og trend-følgende system er at motstrømssystemet ikke er selvkorrigerende. Med andre ord , det er ingen angitt tid for å gå ut av posisjoner, og dette resulterer i et ubegrenset ulemper. Potensielle motstridssystemer Mange forskjellige typer systemer betraktes som motstrømsystemer. Ideen her er å kjøpe når momentum i en retning begynner å falme. Dette beregnes oftest ved bruk av oscillatorer For eksempel kan et signal genereres når stokastikk eller andre relativstyrkeindikatorer faller under bestemte punkter. Det finnes andre typer mottrendshandelssystemer, men alle deler samme grunnleggende mål - å kjøpe lavt og selge høyt. Ulemper ved motstrid Følgende Systems. Envirksom beslutningsprosess påkrevd - For eksempel er en av faktorene som systemutvikleren må bestemme seg for, poenget ts hvor relativstyrkeindikatorene fades. Extreme Volatilitet kan forekomme - Disse systemene kan også oppleve ekstrem volatilitet, og en manglende evne til å holde fast ved systemet til tross for denne volatiliteten vil resultere i sikret feil. Ubegrenset Ulempe - Som tidligere nevnt er det ubegrenset Ulemper potensial fordi systemet ikke er selvkorrigerende Det er ikke satt tid til å gå ut av posisjoner. Konklusjon De viktigste markedene som handelssystemer egner seg til, er aksje-, valuta - og futuresmarkedet. Hvert av disse markedene har sine fordeler og ulemper De to hovedgenrene av handelssystemer er trend-følge og countertrend-systemer Til tross for forskjellene, krever begge typer systemer i utviklingsstadiene deres empirisk beslutningsprosesser fra utviklerens side. Disse systemene er også utsatt for ekstrem volatilitet, og dette kan kreve noe utholdenhet - det er viktig at systemhandleren holder fast med systemet hans i disse tider I følgende jeg vil vi ta en nærmere titt på hvordan du designer et handelssystem og diskuterer noe av programvaren som systemhandlere bruker for å gjøre livet enklere. Tradersystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er rett og slett en gruppe av spesifikke regler, eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og bedt om umiddelbar utførelse av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysverktøyene som brukes til å konstruere parametrene til trading systems. Moving gjennomsnitt MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse skjemaene vil bli kombinert i etableringen av en regel. For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktig og kortsiktig, å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selge når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regjere at fo rbids noen kjøp, med mindre den relative styrken er over et visst nivå, men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Averages. Fordi suksessen til det generelle systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tidoptimalisering for å styre risikoen, øker beløpet som oppnås per handel og oppnår langsiktig stabilitet. Dette gjøres ved å endre ulike parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, en forhandler vil teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers, osv. fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultatene med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som i det siste vil bestemme suksessen til et system. Advantages Så hvorfor kan du ønske å adoptere et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion er ofte sitert som en av de største feilene i enkelte investorer. Investorer som er unab le å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet for å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, handel er ikke empirisk fordi den er automatisert av kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert, er det lite behov for å kreve at det er behov for det som er nødvendig av forhandleren. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også også den faktiske handel, slik at næringsdrivende er fri for å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for deg - Trenger alt arbeidet for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er bedrageriske Ta en nærmere titt på når resultatene de skryter ab Det var så lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men Tilgangssystemene er komplekse. Dette er deres største ulempe. I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å ta empiriske beslutninger og grundig kunnskap om hvordan parametere fungerer. Men selv om du utvikler ikke ditt eget handelssystem, det er viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og effektivt benytte systemet - System handelsmenn må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader - forskjellen mellom eksekveringspris og fyllingspris er en del av transaksjons - s Husk at det ofte er umulig å teste systemene nøyaktig, noe som gir en viss usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater, kalles slippe. Effektiv håndtering av slippe kan være en viktig veiblokke for å distribuere et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å fungere og fungere skikkelig. Å utvide et systemkonsept og sette det i praksis innebærer mye testing, noe som tar en stund Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbaketesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles papir i sanntid for å sikre pålitelighet. Til slutt kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner til sine systemer, selv etter distribusjon. De jobber Det er en antall internett svindel relatert til system trading, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er på e utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er Original Turtle Traders I 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god handelsmann er født eller laget. Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nå - skjente Turtle Trading System De samlet 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, at alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle. Dette er ikke rakettvitenskap. Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det Handelssystemer blir mer og mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondskonsulenter og individuelle investorer likt - kanskje dette er et testament til hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser på å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift Men de fleste svindel kan bli sett av sunn fornuft For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 12 5.000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle hans eller hennes måte å bli en milliardær. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å avkode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon På den måten kan du teste systemet selv. Blindt ikke stole på at virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte påliteligheten og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å gjøre realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis utviklet og distribuert på riktig måte, en handelssystem kan gi mange fordeler Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. MetaTrader 5 - Eksempler. Et eksempel på et handelssystem Basert på en Heiken-Ashi Indicator. With utseendet av lysestake diagram i USA for mer enn to tiår siden, var det en revolusjon i forståelsen av hvordan styrker av okser og bjørner jobber på vestlige markeder Lysestaker ble et populært handelsinstrument, og handelsmenn begynte arbeider med dem for å lette lesing av diagrammer Men tolkningen av lysestaker er forskjellig fra hverandre. En av disse metodene, som forandrer det tradisjonelle lysestake-diagrammet, og letter sin oppfatning, kalles Heikin Ashi-teknologien.1 Nani Desu Ka . Den første publikasjonen om dette emnet, opptrådte i 2004 i februar-utgaven av den tekniske analysen av STOCKS COMMODITIES journal, hvor Dan Valcu publiserte en artikkel med tittelen "Using The Heikin Ashi Technique", koblet til den opprinnelige artikkelen. På hans nettsted peker forfatteren på at i løpet av sommeren 2003 studerte han teknologien til Ichimoku, og som ofte skjer, oppdaget han ved et uhell noen diagrammer, hvor han så en tydelig visib le trend på markedet Det viste seg å være et Heikin-Ashi diagram, eller for å være mer presis, noen forandrede lysestaker. Denne analysemetoden ble utviklet av en japansk handelsmann som ble svært vellykket og bruker denne metoden til i dag. Til overraskelsen av forfatteren fant han ingen annen relatert informasjon i bøker eller Internett, så han bestemte seg for å gjøre det tilgjengelig for alle handelsmenn ved å publisere det i en journal. Heikin-Ashi-metoden heikin på japansk betyr midt eller balanse og ashi betyr fot eller bar, og er et visuelt verktøy for å vurdere trender, retning og styrke. Dette er ikke en Hellig Graal of Trading, men det er definitivt et godt og brukervennlig instrument for å visualisere trender. Vi ser hvordan beregningen av OHLC lysestakeverdien utføres. Klokke av gjeldende bar haClose Åpne Høy Lav Lukk 4 Åpning av nåværende bar HaOpen haOpen før HaClose før 2 Maksimal nåværende bar haHigh Max Høy, haOpen, haClose Minste nåværende bar haLow Min Lo w, haOpen, haClose. Verdiene for Åpen, Høy, Lav og Lukk refererer til gjeldende linje. Prefikset ha angir tilsvarende modifiserte verdier for heikinji. For å legge til rette for oppfatningen av markedsinformasjon, modifiserer Heikin-Ashi-teknologien tradisjonelt lysestake kart, ved å lage såkalte syntetiske lysestaker, som fjerner uregelmessighet fra det vanlige diagrammet, og gir et bedre bilde av trender og konsolideringer. Bare ved å se på lysestaken diagrammet, opprettet ved hjelp av denne metoden, får du en god oversikt over markedet og sin stil. Figur 1 Til venstre er vanlig lysestake diagram a, på høyre b Heikin-Ashi diagram. Fig. 1 viser forskjellen mellom tradisjonelle japanske lysestaker fra Heiken Ashi lysestaker. Den karakteristiske egenskapen til disse grafene er at i en oppadgående trend er flertallet av hvite stearinlys har ingen skygge I en nedadgående trend er det ingen toppskygge for flertallet av sorte stearinlys Heiken Ashi-diagrammet viser ingen pauser, så et nytt lys åpnes ved le lys av den forrige s midt. Lysestaker på Heiken-Ashi-diagrammet viser en større grad av trendindikasjon enn tradisjonelle lysestaker Når trenden svekkes, blir lysstrålens kropper redusert, og skyggene vokser. Endringen i lysestakerens farge er et signal for å kjøpe salg Det er mest hensiktsmessig å bestemme slutten av en korrigerende bevegelse, basert på disse diagrammene. Denne indikatoren er en del av MetaTrader 5, og du kan finne den i mappen. Indikatorer Eksempler Før du installerer indikatoren på diagrammet, jeg anbefaler å gjøre grafen lineær Også i egenskapene til grafen, i kategorien Generelt, fjerner du merket fra toppgrafen. Jeg vil gjerne igjen legge oppmerksomheten på at Heiken-Ashi-metoden ikke er en Holy Grail For å bevise dette vil jeg prøve å lage et enkelt trading system TS ved hjelp av denne teknikken. For å gjøre dette må vi lage en enkel ekspertrådgiver, ved hjelp av MQL5 programmeringsspråket og standardbiblioteksklassene, og deretter teste det på historiske data, ved hjelp av strategitesteren til MetaTrader 5 terminal.2 Trading System Algorithm. Uten å gjøre ting for komplisert, lager vi algoritmen ved å bruke de seks grunnleggende reglene i Heiken-Ashi-prosedyren, foreslått av Dan Valcu på følgende nettsted. En økende trend - blått lysestake haClose gt haOpen. A nedadgående trend - rød lysestake haClose haOpen. En sterk økende trend - et blått lysestake, der det ikke er lavt opptatt haLow. En sterk fallende trend - et rødt lysestake, som ikke er høyt haOpen haHigh. Consolidation - en rekke lysestaker med små kropper av hvilken som helst farge og lange skygger. Variant trend - et lysestake med en liten kropp og lange skygger av motsatt farge. Det er ikke alltid et pålitelig signal, og noen ganger kan det bare være en en del av konsolidering 5. En tendens til 1,2 er lett å forstå. Hvis vi er i en transaksjon, holder vi bare posisjonen, flytter stoppet med 1-2 poeng under det forrige lysestaken. En sterk tendens 3,4 vi handler samme måte - ved å trekke opp stoppet. Konsolidering 5 og en endring av trend 6, lukker posisjonen hvis den ikke er stengt av stoppet, men vi må da bestemme om vi skal åpne en motsatt posisjon. For å ta avgjørelsen, vi må på en eller annen måte avgjøre om en konsolidering eller en reversering finner sted. Vi trenger et filter, bygget på indikatorer, lysestakeanalyse eller grafisk analyse. Målene i vår artikkel inkluderer ikke etablering av en lønnsom strategi, men hvem vet hva vi vil oppnå som et resultat Derfor, la oss betrakte at utseendet på et lys av motsatt farge, vi vil lukke posisjonen og åpne en ny med motsatt retning. Og så er vår algoritme som følger. Etter dannelsen av en stearinlys av motsatt farge, lukker vi forrige posisjon, hvis vi har en, og åpner posisjoner ved åpningen av et nytt stearinlys, setter et stopp 2 poeng under over minimumsminimum for det forrige lyset. Trenden - vi flytter stopp 2 po inn under under minimumsminimum av forrige stearinlys. Med en sterk trend, tar vi de samme trinnene som vi gjorde med trenden, det vil si flytte stoppet. Alt i alt er alt ganske enkelt og forhåpentligvis klart for leseren. Nå skal vi implementere dette på språket til MQL5.3 Programmering av ekspertrådgiveren i MQL5. For å opprette en ekspertrådgiver trenger vi bare én inngangsparameter - størrelsen på partiet, de to hendelseshandlerene fungerer OnInit, OnTick og vår egen funksjon CheckForOpenClose. To angi inngangsparametrene i MQL5 bruker vi Input variables. Function OnInit er hendelseshandler Init Init hendelser genereres umiddelbart etter at du har lastet Expert Advisor. In koden til denne funksjonen vil vi koble indikatoren til Expert Advisor Som jeg nevnte ovenfor, standard MetaTrader 5 inneholder en indikator. Du kan lure på hvorfor det er så mye kompleksitet hvis vi har formler for beregning av indikatoren, og vi kan beregne verdiene i ekspertrådgiverens kode. Ja, jeg innrømmer at det er mulig Ible å gjøre det, men hvis du ser på en av dem nøye. Du vil se at den bruker de tidligere verdiene, noe som skaper en viss ulempe for uavhengige beregninger og kompliserer livet vårt. Derfor vil vi i stedet for uavhengige beregninger utnytte evnen til MQL5 for å koble til vår tilpassede indikator, spesielt funksjonen iCustom. For å gjøre dette, legger vi til kroppen av funksjonen OnInit følgende linje. og vi får en global variabel hHeikenAshi-håndtak av det vi trenger i fremtiden. funksjon OnTick er håndterer av NewTick-hendelsen som genereres med utseendet av et nytt felt. FunksjonsterminalInfoInteger TERMINALTRADEALLOWED kontrollerer om handel er tillatt eller ikke. Ved hjelp av funksjonen BarsCalculated HHeikenAshi, kontrollerer vi mengden beregnet data for den forespurte indikatoren, i vår og hvis begge vilkårene er oppfylt, ser vi oppfyllelsen av vår funksjon CheckForOpenClose hvor hovedarbeidet foregår. La oss se på det mer forsiktig. y. Såsom vilkårene i vår TS spesifiserer at installasjon av ordrer finner sted ved åpningen av et nytt lysestage, må vi avgjøre om et nytt lysestake har åpnet eller ikke. Det er mange måter å gjøre dette på, men det enkleste er å Kontroller volumet av ticks. Hvis tippvolumet er lik ett, indikerer dette åpningen av en ny linje, og du bør sjekke vilkårene for TS og sette ut ordrer. Vi implementerer den på følgende måte. Opprett et variabelt utvalg av typen MqlRates av størrelsen på ett element Ved hjelp av funksjonen Copy Rates får du inn verdiene til den siste linjen. Sjekk deretter volumet og hvis det er større enn ett, avslutt funksjonen, hvis ikke, fortsett deretter beregningene. Neste ved å bruke Direktivet definerer vi erklære noen få mnemoniske konstanter. Deretter erklærer vi array. and ved hjelp av funksjonen CopyBuffer får vi verdiene av indikatoren i de aktuelle arrays. I vil fokusere din oppmerksomhet på hvordan data lagres i variablene i arrayen . Den eldste historiske Ly bar er lagret i det første elementet i array zero. The yngste nåværende bar i sistnevnte, BARCOUNT-1 Fig 2.Figure 2 Lysestakerens rekkefølge og verdiene av indeksene i array. Og så har vi oppnådd OHLC Heiken-Ashi verdier, og det gjenstår å verifisere betingelsene for åpning eller vedlikehold av stillinger. Se nærmere på behandlingen av salgssignalet. Som jeg påpekte før, fikk vi verdiene til tre Heiken-Ashi lysestaker. Den nåværende verdien ligger i cellene med tallet BARCOUNT-1 2, og det er ikke nødvendig for oss. De tidligere verdiene er i celler BARCOUNT-2 1, og tidligere stenger er i BARCOUNT-3 0 se fig 2 og basert på disse to barer vi vil sjekke vilkårene for å gjøre handelen. Da må vi sjekke for åpne posisjoner på instrumentet. For å gjøre dette bruker vi CPositionInfo-klassen av handelsklasser i standardbiblioteket. Denne klassen tillater oss å få informasjon om åpne stillinger Bruke metoden Velg Symbol vi det utrydde tilstedeværelsen av åpne posisjoner på instrumentet vårt, og hvis de er til stede, så bruker vi metoden Type, bestemmer vi typen åpne stillinger. Hvis vi i øyeblikket har en åpen posisjon for å kjøpe, må vi lukke den. gjør dette bruker vi metodene for klasse CTrade i standard klassebiblioteket som er utviklet for å utføre handelsoperasjoner. Ved bruk av metoden PositionClose const-strengesymbol, ulongavvik, lukker vi kjøpet, hvor symbolet er instrumentets navn og andre parameter, avvik, er den tillatte avviket av sluttkursen. Deretter sjekker vi kombinasjonen av lysestaker i henhold til TS. Siden vi allerede har sjekket retningen til de nyopprettede lysestakerne med indeksen BARCOUNT-2, trenger vi bare å sjekke lysestake før det med indeks BARCOUNT-3, og utfør trinnene som er nødvendige for å åpne posisjonen. Her er det nødvendig å gjøre oppmerksom på bruk av tre metoder i CTrade-klassen. mbol, ordertype, volum, pris, sl, tp, kommentar Brukes til å åpne en posisjon hvor symbolet er instrumentets navn, rekkefølge - ordre type, volum - masse størrelse, pris - innkjøpspris, sl - Stopp, tp - fortjeneste , kommentere - en kommentar. Metode PosisjonModifiser symbol, sl, tp Brukes til å endre verdien av stopp og fortjeneste, hvor symbolet - instrumentets navn, sl - Stopp, tp - fortjeneste Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på faktumet at før du bruker denne metoden, bør du sjekke for tilstedeværelsen av en åpen posisjon. Metoden ResultRetcodeDescription brukes til å skaffe beskrivelsen av kodefeilen i form av en linje. Ved beregning av variabel stopplås er verdien av haHigh BARCOUNT - 2 er en beregning, mottatt fra indikatoren, og trenger normalisering, utført av funksjonen NormalizeDouble haHigh BARCOUNT-2, Digits for å bli brukt riktig. Dette fullfører behandlingen av signalet for å selge. For å kjøpe bruker vi samme prinsipp. Her er den komplette koden til Expert Advi sor. Den komplette teksten til Expert Advisor finner du i vedlagte fil Kopier den til katalogen MQL5 Eksperter, kjør deretter MetaEditor via menyen Verktøy - gt Editor MetaQuotes Language, eller bruk F4-tasten Neste i navigatorvinduet, åpne tabseksperter, og last ned filen ved å dobbeltklikke på den, inn i redigeringsvinduet og kompilere den ved å trykke på F7. Hvis alle operasjonene ble utført riktig, så vil i fanen Expert Advisors i navigatorvinduet filen HeikenAshiExpert bli crated Indikatoren må samles på samme måte, den er plassert i katalogen MQL5 Indikatorer Eksempler.4 Testing av handelssystemet på historiske data. For å sjekke levedyktigheten i vårt handelssystem, vil vi bruke MetaTrader 5 strategi testeren, som er en del av handelsplattformen Testeren går gjennom terminalmenyen Vis - gt Strategi Tester eller ved å trykke på tastekombinasjonen Ctrl R Når den er startet, finner vi fanen Innstillinger Figur 3.Figurer 3 Strategi Tester-innstillinger. Con finne ekspertrådgiveren - velg fra en liste over våre ekspertrådgivere, angi testintervallet som i begynnelsen av 2000 til utgangen av 2009, mengden av innledende innskudd er 10 000 USD, deaktiver optimaliseringen siden vi bare har én inngangsparameter, og vi vil bare sjekke levedyktigheten til TS. Testing vil bli gjort ved hjelp av to valutapar jeg bestemte meg for å velge valutaparene EURUSD og GBPUSD. For testing bestemte jeg meg for å ta følgende tidsintervaller H3, H6 og H12. Du vil spørre hvorfor Svaret er fordi jeg ønsket å teste TS på tidsintervaller, som ikke var tilstede i MetaTrader4-terminalen. Så her går vi. Vi velger testvaluta EURUSD, testperioden H3, og klikker Start. Etter avsluttet test ser vi to nye faner i testvinduet Resultater Fig 4 og Graf Fig 5.Figur 4 Resultatstrategitesten EURUSD H3.Fra testresultatene Fig. 4 Du kan se det for perioden fra begynnelsen av 2000 til slutten av 2009, med de oppgitte parametrene, TS ga en los s på -2560,60 USD. Grafen Fig. 5 viser fordelingen av fortjeneste og tap over tid, noe som gir oss muligheten til å gjennomgå TS-ytelsen gjennom hele tiden, og foreta en analyse av systemfeil. Figur 5 Strategi Tester EURUSD H3.Jeg nesten glemte å nevne at kategorien Results, som standard, oppretter en enkel rapport. I tillegg har vi muligheten til å se transaksjoner, ordrer og skrevet filrapporter. For å gjøre dette plasserer vi bare markøren over fanen, klikk på høyre museknapp og velg det riktige menyelementet. Figur 6 Kontekstmeny på tabellen Strategi Tester Resultater. Her er resultatene av testing på over en seks timers periode. H6.Figure 7 Strategy Tester Resultater-fanen EURUSD H6 over en tolvtimers periode H12.Figure 8 Strategy Tester Results-fanen EURUSD H12. Det virker som om valutaparet, for eksempel EURUSD, er strategien vår ikke effektiv. Men vi kan legge merke til at variasjonen i arbeidsperioden betydelig påvirker resultatet. Vi utvider vår test til curr ency pair GBPUSD, for å få endelige konklusjoner om effektiviteten til vår TS. Figure 9 Strategi Tester Resultater-fanen GBPUSD H3.Figure 10 Strategi Tester Resultater-fanen GBPUSD H6.Figure 11 Strategi Tester Resultater-fanen GBPUSD H12.Figure 12 Strategy Tester Graph tab GBPUSD H12. Etter at vi har analysert testresultatene, ser vi at ved bruk av et valutapar, som GBPUSD, viste systemet vårt positive resultater i to separate saker. Over en tolv time periode fikk vi et betydelig overskudd på 8903,23 USD, selv om det ble mottatt over ni år. De som er interessert kan teste andre valutapar. Min antagelse er at jo mer flyktig paret er, desto bedre resultat bør oppnås, og jo lengre tidsperiode skal brukes. Til slutt legger jeg vekt på at dette handelssystem er ikke den hellige gral og kan ikke brukes alene. Men hvis det med tilleggssignaler lysestakeanalyse, bølgebalyse, indikatorer, trender vi skiller reverseringssignalene fra konsolideringssignalene, så på Noen volatile handelsinstrumenter, det kan være ganske levedyktig, men det er usannsynlig å få et galt resultat. Nani Desu Ka - Hva er dette japansk. Translated from Russian by MetaQuotes Software Corp Original artikkel.